@developer_quant

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PRDC @別所 aka 今夜堂逝翁
@PRDC23129 May 2022
これはきっと大切な将来へのディシジョンメイクに関わってしまう可能性が高いので、ぜひ一度、プロ中のプロのサイトを熟読されてみてください。 QDさん@developer_quant のHPです。 htt… (残り272字) #querie_PRDC231 querie.me/answer/IRpwsgM7UWz…
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ロンバ@ISDA20605 May 2022
これか quantcollege.net/%e3%80%90%e…
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カナヲ@cryptrader202030 Jan 2021
原文や邦訳を既に読んだ方々は、講義スライドが非常にまとまっておりまして、とても参考になります。 特にquantcollege氏による日本語の講義スライドの解説は非常にクオリティが高いです。 講義スライドは合計で10章あり、日本語解説は現時点で6章まで完結しております。 quantcollege.net/%E3%80%90%E…

【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる（1/10） | Quant College

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@developer_quant10 Jun 2020
マーケットの分布がLognormalとNormalの間ということなら、仰る通りShifted Lognormalが自然ですね。一方で、シフト幅を何ドルにするか、各社各様だと困るので、市場慣行が統一される必要がありそうです。シフト幅の大小によってLognormalとNormalのどちらに近い分布かが決まってしまう点も注意かと。
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@developer_quant23 May 2020
Replying to @developer_quant @kogumathenics
プライシングやキャリブレーションへの応用を最近見てるくまけど、仮想市場データ生成がガバガバになってるのが多いくま。 ・市場データ生成にはRBMなどの生成モデルを使う ・それを使ってDNNなどの回帰モデルを学習させる と使い分けるのが良さそうくまけど、そういう論文あんまり見かけないくまね。
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沖田@sakura_tv1219 May 2020
ちなみに、昔、私は上司の「何でも言っていいよ」の罠に引っ掛かり、「いつも指示がふわっとしてよくわかんねーっす」みたいに言ってしまい、「それを自主的に判断し、具体化するのが優秀なやつだろ！」と30分くらい怒鳴られました。なお、現在、その上司は出世コースに乗っています。
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sangmin.eth | 安全なう
@gijigae10 Feb 2020
深い学習を実現するには意図的な努力が必要。これには3つの要素が必要で、 ・既知の知識と学習内容を関連付ける ・重要な部分を自分の言葉で表現する ・学んだ知識やスキルを自ら適用する 情報を繋げることで、知識が生まれようやく長期記憶に保存される。保存させる努力をしない学習は時間の無駄。
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人生ココから🇺🇸@SgQdVFFlbzpbrNw5 May 2020
資本規制や会計ルール、果てはブレグジットの移行期間まで延期リスクに晒されているわけで、LIBOR退役も例外ではないですね。SOFR絡みの前決めターム金利問題や、先物などの流動性等、諸々課題はありますが、一回始めてしまった方がmarket conventionが頑張ってついてくる。（甘いかな。）
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@developer_quant5 May 2020
Fedのコロナ対応緊急融資の金利がSOFRからフォールバック付きLiborに変更されてしまった。これでLibor廃止期限が延長される可能性が高まったと言えるだろう。 ・コロナでシステム対応どころではないとの声に応えたもの ・UKの緊急融資もSONIAではなくLiborになっている (続く) risk.net/derivatives/7537206…

Fed does U-turn on SOFR loans - Risk.net

Libor rates to be used instead for four-year emergency lending schemes

risk.net
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青山@Mura_Bit5 May 2020
フォールバックが延長されるとなるとLIBORとリスクフリーレートの間の調整スプレッドも影響を受けるので、LIBORを参照する既存の金利スワップレートにも僅かながら影響があるかもしれない。
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@developer_quant5 May 2020
Fedのコロナ対応緊急融資の金利がSOFRからフォールバック付きLiborに変更されてしまった。これでLibor廃止期限が延長される可能性が高まったと言えるだろう。 ・コロナでシステム対応どころではないとの声に応えたもの ・UKの緊急融資もSONIAではなくLiborになっている (続く) risk.net/derivatives/7537206…

Fed does U-turn on SOFR loans - Risk.net

Libor rates to be used instead for four-year emergency lending schemes

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こぐま@kogumathenics5 May 2020
当初ロスのHL出た時、Autocallablesこの水準だとvannaでプラスじゃね？volの戻りとヘッジでミスったのかな、と思ったくまが、配当キャンセルからのデュレーション長期化か、なるほどそれはキツいくま
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@developer_quant1 May 2020
SocGenのエクイティデスクが配当でやられている ・欧州ではAirbus社などでアナウンス済み配当のキャンセルが出ている ・アナウンス済み配当は確度が高いので先物でヘッジしておらず ・株価下落でAutocallableの早期償還が遠のき、より長期の配当リスクに晒されるようになった risk.net/derivatives/7537266…

How axed dividends left SocGen in a €200 million hole - Risk.net

Collapse in equity trading revenues prompts rethink of autocall hedging

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@developer_quant29 Apr 2020
Replying to @AIAIKids2
マルチカーブの金利モデルではたいてい、FWカーブかDFカーブのどちらか一方をモデルで動かして、もう片方は2つのカーブ間のスプレッドを固定させて作ることが多いです。よってHWモデルのツリーは例えばDFカーブにだけ使い、将来のFWカーブはツリーで作ったDFカーブに今日のスプレッドを足して作ります
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sangmin.eth | 安全なう
@gijigae28 Apr 2020
Springerが無料で提供している400冊の電子書籍ですが、機械学習（ML）やデータサイエンスに関する本を65冊にまとめた note です📝。ML関係の専門書は通常5000円を超える教材がほとんどですので、この機会にぜひ📚🤖！ note.com/sangmin/n/n70532784…

Springerから機械学習・データサイエンスに関する電子書籍（65冊）が無料｜Sangmin Ahn

こんにちは、Choimirai School のサンミンです。 【主要なアップデート】 （2020.05.06）DLを自動化する方法を追加 （2020.05.03）チャプター毎にDLする方法を追加 （2020.04.29）Generation Effect（生成効果）に関するコメントを追加 0  はじめに 別のnoteで、Springerから409冊の電子書籍が無料、と紹介したことがあります。...

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(Ǝ)ɐsᴉɥᴉɥso⅄ ,uɐᴉɥsoʞ, ouɐƃnS
@koshian14 Apr 2020
「夫が家事をしない妻」と「部下が働かない管理職」はだいたい似たようなことをやっててだな ・基準を明確にせず自分で判断しようとする ・作業を見張ったり介入したりする ・必要な情報を掲示せず自分に聞かないとわからないようにしてる ・必要のないタスクを削れない 職場も家庭も荒むわなそりゃ
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ヒッポAM,CCC
@hippoasset8 Apr 2020
小型株効果:流動性の幻想 バリュー株効果:報われないリスク モメンタム効果:アンチEMHの希望の星、バリューの反対 クォリティ効果:効果的なマーケティングの事例、バリューの反対 低ボラ効果:耳触りの良い需給、バリューの反対 ESG効果:特定の人には認知できる、或いは事後的に認定されるもの
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エルモ@Marketing Media Lab@elmo_marketing4 Apr 2020
これは分かりやすい。ブランディングとは読後感のコントロール。
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べいえりあ@mr_bay_area3 Apr 2020
5年おきくらいに専門分野は変えた方が楽しい（個人の感想です）と思っていて、そして専門分野を変える時は「仕事での必要性に応じて知識を身に着けていけばいい」みたいな感覚だと永遠に素人のままなので、基本的な教科書やら文献を死ぬ気で読み込んで専門家にしか出せない価値を出すのが良いと思う。
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酒井大輔　SAKAI, Daisuke
@dumbheadDS2 Apr 2020
米新規失業保険申請件数のチャートが冗談にしか見えない形状になってる、、、
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真倉 敏@makrabin726 Jan 2020
不思議なことに、尊敬に値するおっさんほど、年下の人間にも謙虚で丁寧に話す人が多いんだよね。自分もこうありたいと思う。いきなり上から目線のおっさんはクズのシグナルなのでなるべく関わらないようにしている。
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SODA Noriyuki@n_soda22 Jan 2020
VBAで書いておけば(たいていの場合は)Microsoftが頑張って互換性を維持してくれるのに、なんでわざわざOfficeやらなにやらのメジャーバージョンアップのたびにぶっこわれることが確定しているやり方(RPA)を推す人がいるのか分からん 案1: バージョンアップのたびに不当に儲けるため 案2: バカだから
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QuantLib@QuantLib3 Dec 2019
#QuantLib 1.17 was released today. Thanks to all contributors! Get it at <quantlib.org/download.shtml>. List of changes at <quantlib.org/reference/histo…>.
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