Recap #QUANT2026 Esiste un comportamento reale della volatilità dei mercati che nessun modello riesce a simulare. E nessuno sa ancora perché. Nel suo intervento al #QUANT2026, Paul Willmott, matematico, fondatore di wilmott.com e tra le voci più iconoclaste della finanza quantitativa mondiale, ha portato sul palco una delle domande aperte più affascinanti del settore. Il modello di David Orrell, partendo dalla fisica quantistica, fa una previsione precisa sul comportamento della varianza dei prezzi, chiamata q-variance, con un solo parametro. Per confronto, il modello di Heston ne usa quattro. La previsione si verifica. Su azioni, indici, valute. Su tutti i timeframe. Con lo stesso coefficiente. Il problema? Nessuno riesce a simularlo in tempo continuo! Wilmott ha consultato i più famosi quant al mondo. Ha aperto una competizione pubblica su wilmott.com. Decine di partecipanti. Nessuna risposta soddisfacente. GARCH? No. Heston? No. Jump diffusion? Neanche. Un modello che predice la realtà meglio di tutti gli altri e che ancora non sappiamo come costruire formalmente. ▶️ Vuoi vedere la registrazione integrale dell'intervento e partecipare a questa sfida? Seguici sul nostro canale YouTube e attiva la campanella:  youtu.be/M2cqAAZemso?si=CGij… #Quant2026 #PaulWilmott #QuantitativeFinance #Volatility #AssetManagement #Econophysics #MathematicalFinance #Derivatives