Ex hacker turned algorithm builder @AItradeBOT & @AIM4gic. Passionate about leveraging AI for strategic gains. 🕊 - Indie hacker
Matrix
Joined June 2017
- Tweets72.9K
- Following2.7K
- Followers7.8K
- Likes193K
بعدی حل مساله از 2025:
تعادل‌های نش دوگانه در قیمت‌گذاری دارایی‌های متخاصم
Dual Nash Equilibria in Adversarial Asset Pricing
نویسنده اصلی چارچوب: پاول الکساندر بیلوکون از دانشگاه امپریال کالج لندن، گروه ریاضیات
که فردا لینکدین و چنل هم میزارم، کد poc هم...
من سوالات ادوار ارشد اقتصاد(کوانت) کمبریج و ... و المپیاد دانشجویی ریاضی رو چند ساله دارم حل/کد میکنم و تو الگوترید خیلی کمکم کرده و برای امضای این فصل عمرم شاید حل کامل/اثبات اینها رو بین 100تا200 نفر پابلیک کنم و البته اختصاصی
فایل تلگرام سوال پایین
t.me/Algotrade24/747
اگر یه محدوده لانگ گرفتید بیتکوین رو بنظرم سیو سود کنید همین محدوده.
پ.ن: توصیه مالی نیست و حتما چارت رو ببینید الان
Predict or die
$BTC | #AI analysis (4h, 1D)
Cc:
@AItradeBOT
🚨 NFA & DYOR
🔄🤖
#aitraining #Algotrade #BTC #Bitcoin #CryptoMarket
❖ Amir retweeted
پشماااام! موهای تنم سیخ شد اینو دیدم!
قضیه اینه که 3 روز پیش گواهی eMudhra که خودش صادر کننده گواهی TLS هست، به خاطر افشای کلید خصوصی باطل شده.
بعد فکر میکنید کلید خصوصی چی بود؟ چهار! به معنای واقعی کلمه عدد 4
این گواهی میانی حدود یک و نیم سال معتبر بوده و طی اون مدت هر انسانی میتونسته برای هر وبساتی روی کره زمین گواهی معتبر TLS صادر کنه اگر فقط میدونسته که کلید خصوصی این گواهی میانی عدد 4 هست.
gist.github.com/Fluepke/9a10…
من سوالات ادوار ارشد اقتصاد(کوانت) کمبریج و ... و المپیاد دانشجویی ریاضی رو چند ساله دارم حل/کد میکنم و تو الگوترید خیلی کمکم کرده و برای امضای این فصل عمرم شاید حل کامل/اثبات اینها رو بین 100تا200 نفر پابلیک کنم و البته اختصاصی
فایل تلگرام سوال پایین
t.me/Algotrade24/747
1/
چرا یک سوال امتحانی از دانشگاه کمبریج قلب تپنده کوانت است؟
چون این مسئله فقط یک تمرین جبر خطی نیست، اسکلت ریاضی نظریه مدرن پرتفوی (MPT) است.
رشتویی درباره اینکه این ریاضیات چطور در مالی، بانکداری و حتی یادگیری ماشین کاربرد دارد. 🧵
📥 و نسخه کامل PDF:
lnkd.in/p/d5GX-vGh
- ابزار پایتونی برای اسکرپ کردن Reddit
بدون نیاز به لاگین یا API Key کار می‌کنه، معماری Async و پشتیبانی از پروکسی، می‌تونید ساب‌ردیت‌ها، پروفایل‌ها، پست‌ها را با بیش از 24 فیلد ساختاریافته(نویسنده، امتیاز، زمان، کامنت‌ها و…) استخراج کنید.
🔗 github.com/Coding-Doctor-Oma…
6/
کد #پایتون (شامل اعتبارسنجی عددی با الگوریتم L-BFGS-B و رسم نمودار مرز کارا) را به زودی منتشر میکنم.
اگر میشناسمتون دایرکت بدید کد رو براتون بفرستم.
📥 غروب pdfرو تلگرام هم آپلود میکنم.
#QuantitativeFinance #PortfolioOptimization #Cambridge #MachineLearning #Quant
5/
💡 این ریاضیات در حوزه‌های مختلفی کاربرد مستقیم دارد:
• مالی و بانکداری: محاسبه VaR پارامتریک تحت قوانین بازل و ارزیابی آلفای جنسن
• یادگیری ماشین: کاهش ابعاد (PCA)، رگرسیون ریج و جداسازی ویژگی‌ها
• امنیت داده: تشخیص تقلب (Fraud Detection) با فاصله ماهالانوبیس
4/
3.تفکیک آلفا و بتا
تصویر L² دارایی روی پرتفوی مرجع نشان می‌دهد آلفا (α) از نظر جبری صفر است.
ماتریس Q = V - bbᵀ/(bᵀV⁻¹b) دقیقاً همان «ریسک ایدوسینکراتیک» است که صندوق‌های Market Neutral سعی در دیورسیفای کردن آن دارند.
3/
2.طرد ریسک بیهوده
هر پرتفوی دلخواه: θ = λθ_M + δ
باقی‌مانده δ فقط ریسک خالص تزریق می‌کند بدون هیچ بازدهی. چون سرمایه‌گذار عاقل ریسک بدون بازده نمی‌خرد، δ صفر می‌شود (ویژگی یک‌صندوقی).
2/
1. هندسه ریسک
به جای مشتق‌گیری خسته‌کننده، از فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis) استفاده می‌کنیم.
پرتفوی بهینه θ_M = V⁻¹b یک فرمول خشک نیست؛ این بردار، «مرکز ثقل» بازار در فضای متریک ریسک است.
1/
چرا یک سوال امتحانی از دانشگاه کمبریج قلب تپنده کوانت است؟
چون این مسئله فقط یک تمرین جبر خطی نیست، اسکلت ریاضی نظریه مدرن پرتفوی (MPT) است.
رشتویی درباره اینکه این ریاضیات چطور در مالی، بانکداری و حتی یادگیری ماشین کاربرد دارد. 🧵
📥 و نسخه کامل PDF:
lnkd.in/p/d5GX-vGh
📊 کد کامل پایتون (PyTorch) + نمودارها آماده است. اگر شما رو میشناسم و به دنبال حل این مساله هستید، دایرکت (DM) بدهید تا برایتان بفرستم.
#GameTheory #QuantFinance #DeepLearning #CFR (7/7)
💰 چرا این برای Quant Finance حیاتی است؟
مدل‌های سنتی یک «استراتژی نقطه‌ای» می‌دهند. اما GAD-CFR یک «توزیع از استراتژی‌ها» تولید می‌کند:
✅ حیاتی برای Model Risk
✅ مقاوم در بازارهای متخاصم
✅ متریک Exploitability = ریسک PnL (6/7)
🔬 یافته نظری: در Kuhn Poker، P0 و P1 با کارت Q در برابر bet رفتار متفاوتی دارند:
• P0 با Q: کال با احتمال 2/3
• P1 با Q: کال با احتمال 1/3
چرا؟ اطلاعاتشان متفاوت است. این در برخی منابع به اشتباه یکسان فرض شده!
(5/7)
⚔️ معیار موفقیت، Exploitability است (چقدر حریف می‌تواند ما را اکسپلویت کند). نتایج در Kuhn Poker:
⚫️ Nash: 0.0000
🔵 Tabular CFR: 0.0011
🔴 Hypernet: 0.0014
🟢 Diff + Guide: 0.0093
روش‌های اول عالی عمل کردند؛ دیفیوژن هم اکتشافی و نویدبخش است.
(4/7)
